PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DUSA с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DUSA с ^GSPC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и S&P 500 (^GSPC).

DUSA - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSA или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между DUSA и ^GSPC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DUSA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUSA:

0.39

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

DUSA:

0.73

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

DUSA:

1.10

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

DUSA:

0.50

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

DUSA:

1.66

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

DUSA:

5.08%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

DUSA:

20.26%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

DUSA:

-36.71%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DUSA:

-7.30%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, DUSA показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%.

DUSA

С начала года

1.57%

1 месяц

7.22%

6 месяцев

-1.96%

1 год

7.53%

5 лет

16.13%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUSA и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSA
Ранг риск-скорректированной доходности DUSA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUSA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUSA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DUSA на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок DUSA и ^GSPC

Максимальная просадка DUSA за все время составила -36.71%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DUSA и ^GSPC

Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что DUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...