Сравнение DUSA с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение DUSA с ^GSPC

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и S&P 500 (^GSPC).

DUSA - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSA или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между DUSA и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DUSA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DUSA

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUSA:

1.55

^GSPC:

1.77

Коэф-т Сортино

DUSA:

2.21

^GSPC:

2.39

Коэф-т Омега

DUSA:

1.28

^GSPC:

1.32

Коэф-т Кальмара

DUSA:

2.26

^GSPC:

2.66

Коэф-т Мартина

DUSA:

8.00

^GSPC:

10.85

Индекс Язвы

DUSA:

2.85%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

DUSA:

14.76%

^GSPC:

12.79%

Макс. просадка

DUSA:

-36.71%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DUSA:

-0.63%

^GSPC:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DUSA показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 4.22%.

DUSA

С начала года

8.88%

1 месяц

4.23%

6 месяцев

14.02%

1 год

21.13%

5 лет

12.72%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

4.22%

1 месяц

2.22%

6 месяцев

9.51%

1 год

22.46%

5 лет

12.74%

10 лет

11.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUSA и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DUSA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUSA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSA

^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа DUSA на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DUSA

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DUSA и ^GSPC

Максимальная просадка DUSA за все время составила -36.71%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DUSA

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DUSA и ^GSPC

Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.20% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DUSA

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DUSA с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DUSA и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUSA и ^GSPC

DUSA

^GSPC

Сравнение DUSA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок DUSA и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DUSA и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество